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收到跨境赌博短信时，可以采取以下措施。
1、立即删除短信，不要回复或拨打短信中的电话号码，避免泄露个人信息或卷入骗局。
2、不要轻信短信中的承诺和诱惑，尤其是涉及金钱、财产、个人信息等方面的内容，要保持警惕。
3、如果担心个人信息已经泄露或被不法分子利用，建议及时更换账号或密码，加强账号安全设置，避免受到进一步的攻击。
4、如果收到大量类似的短信或频繁受到骚扰，可以向当地公安机关举报或向相关电信运营商投诉，寻求帮助和支持，也可以向身边的亲友分享这些信息，提醒他们注意防范类似骗局。
要时刻保持警惕，避免陷入跨境赌博骗局中，也要加强自我防范意识，不要随意泄露个人信息，避免被不法分子利用。